Door Marcel van Vliet

marcel van vliet


Een van de eerste trendfollowing strategieën is de 4WR strategie van Richard Donchian. Richard Donchian (1905-1993), een trader die in zijn imposante carrière in de zestiger jaren met deze strategie voor Shearson American Express 200.000 dollar uit wist te bouwen naar ruim 27 miljoen dollar, wordt geroemd om zijn geduld en doorzettingsvermogen. 4WR staat voor 4 Week Rule. De strategie blinkt uit door eenvoud en kan zelfs zonder grafieken worden gebruikt.

De regels

1. Koop/verkoop ALTIJD in de richting van de trend.

2. Koop als de prijs een nieuwe hoog in 4 weken bereikt.

richarddonchian

3. Verkoop als de prijs een nieuwe laag in 4 weken bereikt.

Toepassing

Doordat de prijs een nieuwe hoog sinds de laatste vier weken heeft bereikt, wordt de entry (long) getriggerd. Met deze strategie blijf je altijd in de markt, want zodra het laagste punt sinds de laatste 4 weken wordt bereikt, keert de trade en wordt er short gegaan.

Om niet telkens weer de prijs van vier weken te moeten terug zoeken, is er een indicator gebouwd die zowel de hoogste als de laagste prijs van de laatste vier weken weergeeft. Deze indicator is vernoemd naar de bedenker van de strategie en heet daarom Donchian Channel. De standaard instelling is 20, maar kan natuurlijk naar wens worden aangepast.

Net als iedere andere strategie kent ook deze een aantal nadelen. Ten eerste is de winrate van de 4WR strategie vrij laag met ongeveer 40%. Dit kan echter ruimschoots worden gecompenseerd door goed money management, maar toch. Ten tweede moet een groot deel, soms wel de helft, van de papieren winst weer worden ingeleverd. Dit is overigens een nadeel bij veel trendfollowing strategieën. Dit komt omdat de prijs eerst helemaal teug moet zakken naar de 4 weken laag, voordat de trade wordt gekeerd.

Een oplossing hiervoor die ik gebruik, is het toevoegen van een (10) Simple Moving Average en uit de trade stappen zodra de prijs (candle) onder de SMA sluit (bij een short trade is dit natuurlijk allemaal andersom). De SMA kan dan ook gelijk mooi worden gebruikt om de stop te trailen.

Het laatste nadeel is dat het soms heel veel geduld vergt om soms wel weken in een trade te zitten, maar dit geldt natuurlijk niet voor iedere trader. Het is maar wat er bij jouw stijl van trading past.

Tot slot

Veel bekende traders en Hedge funds maken gebruik van deze strategie. De 4WR strategie wordt niet voor niets ‘De moeder der trendfollowing strategieën’ genoemd en zou vanwege zijn robuustheid en simpelheid niet in de toolbox van iedere, zichzelf serieus nemende, trader mogen ontbreken. Alleen al het uitproberen op een demo geeft ongekende resultaten, maar geduld blijft een schone zaak.

 

marcelvanvliet2

Marcel van Vliet handelt sinds de jaren 80 in aandelen en sinds medio 2000 in forex en CFD's. Veel van zijn kennis en ideeën heeft hij in 2011 beschreven in het boek ‘TRADER MET OPGESTROOPTE MOUWEN’ en wil hij graag delen met de lezers van zijn wekelijkse column.


 

 

Forexinfo.nl is een informatie site en accepteert geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot acties ondernomen op basis van die informatie. We stellen ons ten doel om bij te dragen aan uw kennis over forex in het algemeen en over forex brokers en forex trading in het bijzonder. Handelen via een goede forex broker is natuurlijk geen garantie voor succes, maar zorgt wel voor kwalitatief hoogwaardige support, iets dat voor iedere forex trader belangrijk is.

© 2008-2019, All Rights Reserved

Forexinfo.nl