Correlatie

Wat geldt voor grotere timeframes geldt ook voor kleinere timeframes, maar op de kortere termijn is er makkelijker afwijkend gedrag dan op de langere termijn. Ook bij paren met grote correlatie blijft er lucht zitten tussen de paren en zijn er factoren die de handel in het ene paar beïnvloeden -- zoals bijvoorbeeld toenemende / afnemende volumes in een paar in vgl met een ander paar -- en niet het andere.

Het is wel goed om altijd rekening te houden met de hoeveelheid exposure in paren met een gelijklopende correlatie. Als je een long positie in de EUR/USD hebt en in de GBP/USD heb je dus twee short posities in de dollar tegen valuta die veel correlatie met elkaar hebben. Maar dat betekent niet dat ze ook per definitie hetzelfde zullen bewegen.