Blogs van de TradeManager

Het dubbele gezicht van de 2% regel

Eén van de regels die je bij het money management van vrijwel iedere trading strategie tegenkomt is de 2% regel. Ook in de meeste boeken over Forex komt dit onderwerp aan bod en op alle zichzelf respecterende Forex sites is dit een constant trending topic. De 2% regel stelt dat je niet meer dan 2% van je trading account per trade risico zou moeten nemen.


In een eerder blog schreef ik al dat ik deze regel om verschillende redenen discutabel vind. Het kapitaal is soms niet groot genoeg, waardoor een trade met het risico bedrag vaak niet de moeite waard is. Ook verandert het kapitaal bovendien nog eens per trade, waardoor het risico mee verandert en tenslotte verschillen ieders mentale grenzen, waardoor je de kans loopt buiten je risico ‘comfort zone’ te komen.

Het werkt voor mij het best om de 2% te verwaarlozen en na het bepalen van de stoploss, het risico in pips met de pipwaarde tabel naar een acceptabel geld bedrag te vertalen om dan vervolgens position sizing toe te passen. Toch sluit ik mijn ogen niet voor een andere benadering hiervan. Het onderstaande voorbeeld toont deze twee gezichten.

Stel, je plaatst tegelijkertijd twee trades. Voor ieder van deze trades neem je 2% van je account als risico. Voor de ene trade op de dag grafiek resulteert deze 2% in een stoploss van 200 pips. Deze trade verlies je. Het verlies op je trading account is nu 2%. Je opent de andere trade op een 1h grafiek met de stoploss op 30 pips. Ook deze 30 pips bedragen 2% van je trading account. Deze trade sluit je af met 60 pips winst. Het risico van 2% dat je hebt gelopen buig je hiermee om naar 4%. Ondanks het feit dat je dus met de twee trades 180 pips verlies boekt, staat je trading account 2% positief.

Zoals bovengenoemd voorbeeld aantoont, kan het door je invalshoek nog al verschillen hoe het toegepaste risicomanagement uitpakt. Verliezende trades zijn onvermijdelijk. Zaak is om voor jezelf een goede manier uit te dokteren waarbij je overzicht houdt in je risico/rendement verhouding en je niet hevig transpirerend en met samengeknepen buikspieren een trade hoeft te volgen.

Als dit blog je bevalt, als je iets wilt vragen, of als je op of aanmerking hebt, laat mij dit dan in een reactie weten. Je kunt ook via mijn website contact met mij opnemen.

Wil je meer weten over de wijze waarop ik het traden benader, lees dan mijn boek
volg mij op Twitter en bezoek mijn website DeTradeManager.nl . Op deze site vind je meer dan 400 GRATIS E-books over traden, handige trading tools, een archief met al mijn blogs, gastartikelen en een overzicht van tips en trucs die ik in de loop der jaren heb gekregen.

De Master Swing Trader

Op mijn spaarzame vrije dagen, of als mijn hoofd even bij het traden weg moet, loop ik regelmatig over de 2e hands boekenmarkt in Rotterdam om daar te speuren naar koopjes. Je bent en blijft tenslotte een combinatie van Hollander en trader. Bij het vinden van een boek over Forex, traden of macro-economie, dat ik dan ook nog voor ‘een prikkie’ kan bemachtigen, voel ik mij een gelukkig mens.

Zo ook enkele weken geleden. Tijdens het grazen langs de kraampjes viel mijn oog op een exemplaar van Alan Farley's: De Master Swing Trader. Deze pil van meer dan 400 bladzijden, kende ik al als E-book, dat ik overigens met twee andere E-books van Farley gratis aanbied in mijn E-Bieb . Maar voor de prijs, afgedongen tot 5 euro, kon ik het echter ook niet laten liggen.

Getriggerd door de vrije verkrijgbaarheid en het groot aantal meningen die ik over het boek aantrof op het internet, besloot ik iets dieper in het boek te duiken en mijn mening erover in dit blog weer te geven. Allereerst een opmerking over de taalconstructies van (de psycholoog?) Farley. Ondanks dat ik goed overweg kan met het Engels al lees- een spreektaal, is het voor mij niet mogelijk gebleken om zonder vertaalsite of woordenboek zelfs maar een enkele bladzijde door te komen. Farley gebruikt woorden waarvan ik nog nooit gehoord had en waarvan gemakkelijk synoniemen voor zijn te vinden. Waarom dan niet iets toegankelijker, zou je denken.

Het tweede dat mij opviel is dat Farley weliswaar veel zaken die voor een trader van belang zijn heel uitgebreid behandeld, hetgeen op zich al een aanrader is, maar dat enige voorkennis in de vorm van een aantal maandjes trading ervaring onontbeerlijk is. Newbies zien al snel door de bomen het bos (of zoals ik eerder schreef, door de indicatoren de grafiek) niet meer. Het is dan ook uit deze hoek dat de meeste negatieve kritieken op het boek worden gegeven. De verhalen dat het boek door sommige beginners pas na een paar maanden weer uit de boekenkast is gehaald, herken ik dan ook wel.

Als naslag werk heeft het boek ook niet veel waarde omdat een hoop zaken worden weergegeven onder ‘eigen’ namen zoals Finger Finder, Hole-in-the-Wall en Bear Hug en als je dan vervolgens niet weet wat dit betekent, kun je er als naslag niets mee. De delen in het boek over hoe de markt echt werkt (brokers, market makers, haaien, whipsaws, etc.) zijn daarentegen goed beschreven en gewoon goed, maar het vinden van de groeibriljantjes die Farley in de 443 bladzijden heeft verstopt zijn over het algemeen door de dikte niet goed te vinden. Naar mijn mening had dit boek dan ook de helft dunner en vooral in normaal Engels gekund. Maar ach, wat voor eisen kun je stellen voor 5 euro op de 2e hands boeken markt.

Wil je meer weten over de wijze waarop ik het traden benader, lees dan mijn boek:

Volg mij op Twitter en bezoek mijn website De TradeManager.nl . Op deze site vind je meer dan 400 GRATIS E-books over traden, handige trading tools, een archief met al mijn blogs, gastartikelen en een overzicht van tips en trucs die ik in de loop der jaren heb gekregen.

Voor degene die deze blogs nog eens na willen lezen, zijn deze te vinden in het archief van Renko Café

RenkoScoop 24 juni 2014

Gisteren vanwege het WK voetbal geen RenkoScoop, altijd moeilijk kiezen tussen twee passies en omdat ik graag kwaliteit lever, werkt het in elkaar frommelen tussen twee belangrijke wedstrijden in ook niet.

Vandaag echter weer een RenkoScoop en wel van het NZD/USD paar. Dit paar behoort, ondanks de soms iets hogere spread tot mijn favorieten. Dit heeft puur te maken met het aantal trades op dit paar die mij niet teleur hebben gesteld en een bijdrage leveren aan de 60% geslaagde trades waar ik mij op richt.

Op de Renko grafiek is een entry voor een short trade signaal gevormd, dat gisteren is bevestigd met een pinbar op de candlestick daggrafiek. Ik zal in het kort toelichten waarom ik ondanks het entry signaal deze trade aan mij voorbij laat gaan. Allereerst is er geen vooruitzicht op een dubbele beloning voor het te nemen risico, een 1/2 Risk/Reward, tot aan steun 0.86596. Als tweede laat de EMA(21) op de candlestick daggrafiek een stijgende lijn zien, hetgeen duidt op een uptrend. Een correctie tot de EMA(21) sluit ik echter niet uit. Het eind van de EMA komt namelijk precies overeen met steun 0.86184 op de Renko grafiek. Deze dubbel sterke steun is dan ook de derde reden waarom ik niet in deze trade zal stappen.

De kleur van de weekcandle was de vierde reden om geen positie in te nemen. Deze is echter vandaag veranderd van blauw naar rood en bevestigt hiermee eigenlijk alleen maar mijn vermoeden van een correctie.

Appels met appels vergelijken

De wat luie traders zoals ik, bepalen de posities die zij willen gaan innemen voor een trade door het regelmatig scannen van een aantal valutaparen op een vooraf bepaald entry signaal. In mijn geval is dit in eerste instantie twee Renko blokken van een andere kleur na een kantelpunt, waardoor mijn aandacht wordt getrokken, waarna ik verder volgens mijn tradingplan bepaal of ik wel of geen positie zal innemen.

Maar wat nu als een trader een sterk voorgevoel heeft over de richting waarin een valuta zich zou kunnen gaan bewegen?
Bijvoorbeeld de trader heeft het idee dat de US Dollar door een rentebesluit in kracht zal afnemen. Hij kan dan anticiperen door long te gaan op het EUR/USD paar, maar dat hoeft niet per definitie de beste en meest voordelige keuze te zijn omdat, zoals iedere Forex trader weet, dit paar tegelijkertijd afhankelijk is van de ontwikkelingen rondom de Euro.

De manier om inzicht te krijgen in welk paar het best gehandeld kan worden is om een vergelijk tussen de paren te maken op basis van gelijke parameters. Het vergelijk tussen appels en appels om zo maar te zeggen.

Het eerste dat er moet gebeuren is om alle paren waarvan de USD zowel de ‘base’ als ‘quote’ valuta is, onder elkaar in een spreadsheet te zetten. De volgende stap is om van al deze paren op dezelfde dag de Average True Range, de ATR(14), omgerekend naar het aantal pips, in de kolom naast de paren te zetten. Door het verschil in de ATR is er al een eerste beeld van de sterkten/zwakten van de valuta’s ten opzichte van de US Dollar.

In de volgende kolom wordt de sluitprijs van de vorige dag genoteerd. Om het geheel af te maken wordt in de laatste kolom het percentage in verschil uitgerekend. Dit kan door een simpele formule te maken die de sluitprijs van de vorige dag deelt door honderd (1%) en de uitkomst vermenigvuldigd met het aantal pips uit de ATR kolom. Het paar met het hoogste percentage verandering komt in aanmerking voor het meeste te verwachten rendement ten opzichte van de US Dollar.

Als dit artikel je bevalt, als je iets wilt vragen, of als je het traden op Mean Renko grafieken eens wilt proberen, laat mij dit dan in een reactie weten. Je kunt ook via mijn website contact met mij opnemen.
Volg mij op Twitter en bezoek mijn website Renko Café . Op deze site vind je meer dan 500 GRATIS E-books over traden, handige trading tools, een archief met al mijn artikelen, Renko YouTube films en nog veel meer.