Minder valse signalen bij moving average systemen

De moving average (MA) is een indicator die de gemiddelde prijs van een laatste aantal candles laat zien. Onder trendtraders is de MA bijzonder populair. Om entry- en exitsignalen te genereren gebruiken traders vaak twee MA’s: een lange en een korte. Zodra deze elkaar kruisen ga je long of short. Kruisen de MA’s na een mooie trend weer de andere kant op, dan pak je je winst. Aan grote trends gaat namelijk altijd een kruising vooraf.

Helaas doen MA’s het minder goed in zijwaartse markten. Zodra een markt zijwaarts gaat, zullen de MA’s regelmatig kruisen en dus valse signalen genereren. Omdat je nooit weet uit welk signaal een mooie trend ontstaat, moet je als trendtrader elk signaal opvolgen. Na de eerste kruising kan je al in een mooie trend zitten, maar het kan ook twee of zelfs tien valse signalen duren. Daarom is het zo belangrijk om je strikt aan je money management te houden. Zo voorkom je dat je blut bent tegen de tijd dat zich die mooie trend voordoet. Doordat markten vaak zijwaarts gaan, en je dus veel valse signalen krijgt, heb je met trendfollowing meer verliezende dan winnende trades.

Valse signalen filteren zonder de goede mis te lopen.

Gelukkig is er een manier om het aantal valse signalen te verminderen, zonder dat dit ten koste gaat van de goede signalen. We gebruiken bijvoorbeeld de MA(50 dagen) en MA(15 dagen). Zodra de MA(15) kruist met de MA(50) wachten we 3 candles voordat we onze positie openen. De positie openen we dan in de richting van de kruising. Dus als de MA(15) de MA(50) opwaarts kruist gaan we na 3 candle-sluitingen long, en omgekeerd. In onderstaande grafiek zie je een voorbeeld van een zijwaartse koersende GBP/CHF. De eerste vier kruisingen gaven een vals signaal; de trade bij het vijfde signaal staat nog open (momenteel op winst, maar dit kan uiteraard nog een verliezer worden). Pas na het sluiten van candle #3 na de MA-kruising werden de posities geopend. Vijf signalen waarvan vier valse. En de vijfde moet je nog maar afwachten.


Voorbeeld Crossing moving average trading systeem (zonder filter)

Stop order

Nu is er een manier om valse signalen te filteren zonder de goede mis te lopen. In plaats van direct na candle #3 de positie te openen, plaatsen we een ‘stop order’. Dit is een order die pas uitgevoerd wordt zodra de koers de door jou opgegeven prijs aantikt. De stop order plaatsen we op de high (bij long) of low (bij short) van deze 3 candles.

Bij signaal 1 (long) plaats je deze stop order dus op de hoogste koers van de candles 1, 2 en 3. De stop order komt in dit voorbeeld dus op 1,51695. Als de koers stijgt wordt de order vanzelf getriggerd en zit je in de trade. Daalt de koers dan wordt de stop order niet uitgevoerd. Daardoor zit je niet meteen in een verliezende trade (wat wel het geval is als je direct je positie opent na candle #3). Voor de short-signalen geldt uiteraard hetzelfde. Hier zet je de stop order op de low van de candles 1,2 en 3. Zodra de MA’s weer de andere kant op kruisen, vervalt de stop order.

Passen we deze techniek toe op de bovenstaande situatie, dan ontspringen we de dans bij de eerste 4 valse signalen. De stop orders worden in geen van de vier gevallen geraakt. Bij signaal 5 wordt na 2,5 uur de stop order toch geraakt (om 22 uur).


Voorbeeld Crossing moving average trading systeem (met filter)

Zoals je ziet, kan je met deze methode het aantal valse signalen verminderen. Uiteraard zul je altijd valse signalen blijven houden. Het kan namelijk ook gebeuren dat de stop order wordt getriggerd en de koers alsnog jouw stoploss raakt. Hier is niets aan te doen. Het hoogst haalbare is je valse signalen verminderen, zonder dat je winnende trades (trends) in gevaar komen. Door minder valse signalen, krijg je een hogere win-ratio en lichtere drawdowns met een vlakkere equity curve als gevolg.

Hallo m_luijckx,

Een interessant artikel heb je geschreven.
Ik test momenteel een strategie met een ADX en 2 EMA's op dagbasis.
ADX zou in dit geval dan ook een filter zijn. Op dagbasis 3 candles wachten is dat niet wat lang of geld deze theorie alleen voor het voorbeeld van de 5 min grafiek.

groetjes,

Henk

Sterk artikel inderdaad, legt goed uit hoe je door middel van het formuleren van meerdere triggers je foutmarge danig kan verkleinen. Praktische informatie waar veel aspirerende trend traders hun voordeel mee kunnen doen!

Zo, ik heb hem even drie keer moeten lezen en bestuderen, maar ik heb hem hoor.
Zeer interessant artikel, bedankt hiervoor! Met mijn huidige strategie vliegen de stoplosses om mijn oren. Ik leer mezelf hierdoor redelijk kennen, maar minder valse signalen zou niet erg zijn...

Vervalt een stoporder automatisch na een bepaalde tijd? Je zou namelijk niet willen dat één van de oudere stoporders wordt getriggerd.

Hey,

Mag ik je bedanken voor deze verhelderende uitleg. Dit ga ik komende week serieus uittesten. Ben ondertussen wars van al de strategieen die op niets uitlopen.
Ben dus erg benieuwd.

Een vraagje; SMA de een heeft het over een "Smart Moving Average" en de andere over een "Simple Moving Average". Welke moet ik gebruiken want de Smart vindt ik nergens in MT4??? Is het bij MT4 gewoon "invoegen > Indicatoren > Moving Average. En dan de standaard instelling "Simple". Of zit ik ernaast?

Dan nog een vraagje waar zet jij je S/L als je zoals op je voorbeeld op de 5 min kaart bezig bent? Hier heb ik dus altijd moeite mee.


Mvg,
Marco

Hoi beste luijk,
Kunnen de voorbeelden nog terug geplaats worden over de valse signalen.
Of heeft iemand nog deze afbeeldingen voor mij alstublieft.
Vriendelijke groeten,
Michael