ElliottWave / Fractal Theory Eureka Moment ...

Hier ff weer een update.
Ik heb het fractal zigzag / elliott wave algo even in de kast gezet.
Ik voel dat hier meer te halen is en blijf dus de indicators bestuderen en ideeen gebruiken. Maar alleen deze indicators gaan hem niet redden voornamelijk door het flippen van de zigzag. (kan dus een pos/neg/pos reactie krijgen waardoor er te snel geschakeld moet worden.

Na weer een hoop gelezen te hebben en custom indicator templates maken welke de besluitmomenten makkelijker in beeld brengen (zoals : 1 or -1 en gelaagde van -1 , -0.5, 0, 0.5, 1) ben ik op een interessante combo gekomen. Ben nu bezig met de BEAR configuratie ervan.

Stochastic Momentum Indicator
Stochastic Momentum Accelleration Indicator (custom)
ADX Accelleration Indicator (custom)
Directional Movement Indicator

Deze monitor ik met een Elder Ray en Williams %R om te kijken of er patronen zijn die te herkennen zijn zodat deze ook eventueel ingebouwd kunnen worden. Ik ga flat before 22:50 (geen overnight) en ben flat tot 06:00.

Deze combi doet op het moment met de EURUSD in de backtest.
546 USD op een 200 EUR mini lot sinds 30 oct 2014.
De buy and hold strategie zou max 480 dollar opleveren
Dus een verbetering van 13,75%
De startdatum is gekozen op het doorbreken van de major supportlijn op 1.2685 en het bouncen van de major supportlijn op 1.1205

Ik heb ook een 3 X ZigZag chart in een 1:3:9 verhouding van dit pair. Ik onderschrijf nog steeds aan de fractal theory en probeer op deze manier de zigzag beter te gaan begrijpen. Ik denk dat er in de combinatie mogelijkheden van de 3 zigzags een patroon kan zitten waarmee ik de probability van dit algo kan verbeteren. Door de fractal nature van de koers zou elke grote beweging in 3 kleinere en die weer in 3 kleinere te vatten zijn. Hierdoor zou je theoretisch je voorspelbaarheid moeten kunnen vergroten. Tenminste zoals ik hem zie ...

Tevens heb ik een compleet andere aanpak gekozen voor een experimentje. In plaats van indicator programmering ben ik een dagje bezig geweest met het analyseren van candle patronen en de hi-low verhoudingen tussen de candles. Hieruit is een leuk algo gekomen welke kijkt naar een bepaalde structuur in de high en close van een aantal historieke candles en dan op basis van de hi-low verhouding schakeld.
Deze doet in dezelfde periode als de voorgaande :
1836 dollar met 200 euro invest
buyhold 480
Dus een verbetering van 282,50% (tov buy and hold)
Dit is "Too good to be true" dus ik verwacht hier nog een foutje uit te moeten halen lol.

Tot over een paar dagen!

Wat je nu doet is het van het vermijden van verkeerde mogelijkheden middels allerlei (overlappende) momentum indicators en algoritmen. Je zou ook een andere route kunnen proberen.

De meeste waves verlopen volgens hetzelfde patroon, in zes stappen (5+1).

Het liefst stap je in bij de eerste. Een fractal kan verraden wanneer deze begint en waar deze heengaat. Overschrijding van de laatste overliggende fractal bepaalt het instapmoment. De eerste fase is helaas vaak begonnen en halverwege voor je er erg in hebt.

Als alternatief met meer trefzekerheid heb je het begin van de derde fase. Zelfde recept met fractal. Een retracement fib kan behoorlijk nauwkeurig vertellen of de tweede fase op de bodem is, of nog verder loopt en dus ook waar de derde fase zal beginnen. Deze fib is ook mooi om je SL scherp in te stellen.

Bij het begin van de vierde fase stap je uit. De vijfde fase wil je niet en de corrigerende fase daarna gebruik je voor een nieuwe setup (en om koffie te drinken).

De indicator die kan helpen verklappen of er na de laatste wave nog ruimte is voor voortzetting van de trend (nog een wave), is de MACD. Die gebruik je precies zoals de MACD bedoeld is: als convergentie-divergentie indicator. Divergentie is goed, convergentie is einde trend.

Hierbij doe je dus meer een beroep op een geoefend oog. Je moet leren en veel oefenen om de patronen te gaan herkennen. Geen indicator kan aan die vaardigheid tippen.

Thanks voor de uitgebreide reply!

Ja ik loop hier tegen een stuk kennis en ervaring gebrek aan.
Het doel is om een automatisch trading systeem te ontwikkelen dat kan draaien zonder belangrijke menselijke interventie.

Ik kan een indicator schrijven die de highest high en lowest low van een bepaalde periode kan vinden en op basis daarvan automatisch de fib levels kan berekenen.
het probleem zit hem vaak niet in het berekenen van de entry's maar de exits zijn vaak moeilijk in code te vatten. Ook de exceptions vereisen wat code om er goed mee om te gaan en vaak zie je dat de code die je nodig hebt voor de exceptions de profitability sterk doen verlagen.
Mss kan je me eens een keer via de pm wat meer info geven of zie je het mss zitten om dit systeem samen te bouwen? Zo heb ik geen goed idee op welke tijdsbalk je dit het beste kan doen voor daytrading en zou een expert oog goed van pas komen om de exceptions goed in te kaderen.

Hoor het graag!

Ik ben data analist sinds 1984. Mijn conclusie: valutahandel is niet te automatiseren.

Je kunt wel systemen bouwen voor hedging en arbitrage, maar dan moet je heel dicht bij het vuur zitten en genoegen nemen met een rendement van max 15% per jaar. Dat kan ook niet bij brokers met leverage.

Met je handelsmethode ben je op de goede weg. Meer leren e.d. is niet nodig. Oefenen wel. Consequent de waves volgen en bij bevestiging (of liever nog op het begin) van de derde wave instappen. Hoe moeilijk kan het zijn. Leer patronen herkennen in waves. Dat is de kunst en dat is tevens alles. Dat kan op elk timeframe, maar beter gebruik je range-charts of P&F.

Belangrijkst: handel alleen op non-subjectieve signalen en data. Ik lees op dit moment in het chatvenster hier: GBP/JPY zie idd ruimte op daily, maar op 4h lijkt de rek er een beetje uit wel.

Mooi voorbeeld van hoe het niet werkt. De rek is er wel uit of is er niet uit. Dat is meetbaar; aan lijken heb je weinig.

Meten is weten.