Topic-icon Bepalen EVP bij een samengestelde trade

More
6 years 2 months ago #7111 by maxdog
Bij het handelen in valuta maak ik vaak gebruik van averaging down. Dus ik ga bijvoorbeeld vol. 0,1 long met stoploss en take profit van 150 pips hieronder en hierboven. Daalt de koers dan plaats ik bijvoorbeeld 30 pips lager een tweede vol. 0,12 long order en eventueel een derde, vierde en vijfde met vol. 0,14 enz. 60 enz. pips onder de eerste order. Ik gebruik dus de averaging down techniek die mij bij het traden in valuta vooralsnog erg goed bevalt (niet bij aandelen of futures handel).
Toen ik n.a.v. het boek van Jelle mijn EVP wilde berekenen liep ik tegen het probleem aan dat ik niet goed weet hoe ik dat bij samengestelde orders moet aanpakken.
*Ik weet niet of ik mijn position size moet baseren op elke deel-order of op de totale (samengestelde) order.
*Het maximale verlies (als alle deel-orders zouden worden uitgevoerd en uitgestopt) kan ik makkelijk berekenen, maar de potentiele winst varrieert enorm, afhankelijk van hoeveel deel-trades werden geopend. Als alleen de eerste deel-order wordt uitgevoerd en winst oplevert dan is de verhouding t.o.v. het potentiele verlies veel ongunstiger dan wanneer de koers na het openen van bv. drie deel-orders in de goede richting draait.
Is er bij jullie een standaard manier van bereken van de EVP bij samengestelde trades bekend of is er iemand (mogelijk met graad in de wiskunde) die hier mee kan helpen?
groet en bedankt voor de aandacht (het bleek nog lastig het probleem te formuleren merkte ik), Maxdog

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
6 years 2 months ago #7114 by Jelle
Replied by Jelle on topic Bepalen EVP bij een samengestelde trade
Dat is inderdaad nog een behoorlijke vraag maxdog! :)

De krux zit hem hier volgens mij de vraag of je de deel-orders los van elkaar kunt/moet zien of niet. Aan de ene kant zijn het posities die alleemaal de neuzen dezelfde kant op hebben staan. Als je bijvoorbeeld 5 deel long posities hebt ingenomen op een stijgende EUR/USD, dan is het lot van al die posities verbonden aan de doorzettende stijging van de EUR/USD. In die zin zou je zeggen dat je ze makkelijk als 1 grote positie kunt zien.

Daar staat tegenover dat niet alle parameters gelijk zijn voor de posities, ze hebben immers andere profit targets en stop losses. Dat betekent dat wat voor de ene positie een te grote daling is, voor de andere (oudere) positie wel te dragen is.

Vanwege dat tweede punt zou ik ze dan ook toch los zien, als onafhankelijke posities. Nu kun je natuurlijk de EVP berekenen voor al die posities, maar misschien is het interessanter om erachter te komen wat bijvoorbeeld de EVP is van alle 1e posities, en van alle 2e posities etc. Dan zou je dus alle eerste posities samen nemen om uit te rekenen wat je daar per geinvesteerde dollar aan verdiend. Vervolgens neem je alle 2e posities samen, alle 3e etc. Goed mogelijk dat dat interessante info oplevert over hoe winstgevend de verschillende tranches eigenlijk zijn.

Het zijn maar een paar losse gedachten; hoop dat je er wat aan hebt.

Oh, en nog van harte welkom op het forum natuurlijk! :)

"All right. This one time I'll let you ask me about my affairs."

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
6 years 2 months ago #7115 by maxdog
Replied by maxdog on topic Bepalen EVP bij een samengestelde trade
Hartelijk dank voor je respons Jelle!

Ik heb de EVP al wel eens berekend voor het geval dat drie orders uitgevoerd zijn hetgeen gemiddeld genomen het meest voorkomt; maar goed ik heb deze setup pas 23 keer gedaan waarbij ik bij de eerste 8 ook nog tussendoor zat te rommelen, op zoek naar de beste manier van werken. Als ik eind volgende week een dag vrij heb zal ik het eens per deel-order gaan uitereken zoals jij voorstelt.
Ik houd de stoploss en profit target voor alle deel-orders trouwens gelijk. Ik varrieer de entry (waarbij dus de afstand in pips tot de stoploss kleiner wordt en de afstand tot het koersdoel groter) en ik varrieer het volume dat steeds iets groter wordt (averaging down).

Overigens mijn complimenten met je boek "Forex voor ambitieuze beginners". Het geeft veel nuttige informatie, met name m.b.t position sizing, hetgeen ik tot dan toe op het gevoel deed en het is ook nog geschreven met de nodige humor en dat is iets dat ik in letterlijk alle andere boeken over handelen op de beurs mis. Juist omdat het zo lekker leest heb ik het nog eens opnieuw gelezen.
groet, maxdog

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
6 years 2 months ago #7118 by Jelle
Replied by Jelle on topic Bepalen EVP bij een samengestelde trade
Bedankt voor het mooie compliment over mijn boek maxdog! Altijd erg leuk om te horen natuurlijk :)

Benieuwd wat er uit komt als je de EVP per deel-order berekent. Mogelijk levert het inzicht op in welk deel van de trade het meest succesvol is. Er is inderdaad nog wat weinig data met 23 trades volgens deze setup, maar het helpt allicht in het bepalen welke richting je op moet kijken.

En alvast succes gewenst met setup 24!

"All right. This one time I'll let you ask me about my affairs."

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
6 years 2 months ago #7139 by Hellbender
Replied by Hellbender on topic Bepalen EVP bij een samengestelde trade
Hallo MaxDog,
Wiskundig gezien is het makkelijker om alle posities onafhankelijk te berekenen en dan te bepalen wat de winst per geïnvesteerde dollar wordt.

Omdat eigenlijk alle gegevens bekend zijn ( size, entry point, SL en TP ) per positive die je inneemt kan je hier volgens mij het makkelijkst een excelsheetje van maken omdat alle berekeningen dezelfde zijn. Als je dan een tabelletje maakt waarin je je posities weergeeft kan je daarnaast een lijst met mogelijke koersen neerzetten en per koersprijs precies zien wat je return on investment is.

Mocht je hier moeite mee hebben dan wil ik wel kijken of ik er eentje in elkaar kan knutselen. Ik ben zelf wel geen forex expert, maar de wiskunde zit wel snoor :-)

Groeten,
Hellbender

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
6 years 2 months ago #7144 by maxdog
Replied by maxdog on topic Bepalen EVP bij een samengestelde trade
Bedankt Hellbender en Jelle voor het meedenken!

Ik heb de EVP voor alle deel-orders probleemloos kunnen uitrekenen maar als ik de EVP per deelorder uitreken dan ga ik uit van een eventueel verlies van de eerste deel-order van 150 pips, van de tweede deel-order van 120 pips enz. Ik houd er dan dus geen rekening mee dat bij een op verlies uitdraaiende trade ALTIJD alle vijf de deel-orders zijn uitgevoerd. Het maximale verlies is dus niet 150 pips (van de eerste deel-order), maar is altijd 150+120+90+60+30=450 pips.

De hamvraag is dus: moet je bij bepaling van de EVP van een deel-order ook het eventuele verlies van alleen deze deel-order(maximaal 150)gebruiken of toch het totaal maximaal verlies van 450 pips nemen.

groet, maxdog

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
6 years 2 months ago #7145 by Hellbender
Replied by Hellbender on topic Bepalen EVP bij een samengestelde trade
Hoi MadDog,
Ik denk dat dat ligt aan een keuze die je maakt. Kijk je naar deze getrapte methode als geheel ( dus je werkt altijd op deze manier ) dan moet je alle winsten en alle verliezen meenemen.

In jouw voorbeeld heb je zeg maar 100% pech, want al je SL's worden getriggerd. Al hoewel ik denk dat dit niet kan omdat je volgens je beschrijving Long gaat. Bij een getrapte methode Long zou ik verwachten dat je je limit orders steeds hoger legt, waardoor als je uitgestopt wordt je dat maar met een deel van je inzet doet. Theoretisch zou het kunnen dat als je al je TP's op dezelfde lijn legt de koers stijgt totdat hij je laatste limit order heeft getriggerd om vervolgens als een plumpudding in elkaar te zakken en al je SL's te triggeren. In de praktijk vermoed ik dat er best wel mensen zijn geweest die hun leven een paar jaar korter zagen worden toen dit gebeurde.

Als je het verhaal als één setup bekijkt, dan moet je alle getriggerde limit orders ( dus alle market orders ) meenemen in je EVP berekening. De overige waren namelijk nog geen genomen risico.

Schieten als ik het mis heb graag.

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
6 years 2 months ago #7147 by Jelle
Replied by Jelle on topic Bepalen EVP bij een samengestelde trade
Als de deel posities allemaal dezelfde SL en TP hebben dan is er eigenlijk toch sprake van één setup en één order, omdat de condities van alle deelorders precies gelijk zijn. Dan kan het overigens nog steeds interessant zijn om deelorders toch ook apart te bekijken, om zo te zien of sommigen succesvoller zijn dan anderen.

Ik zou overigens ook overwegen om verschillende SL en TP punten te zetten per deel order. Dus bijvoorbeeld wel een vaste afstand (150 TP, 50 SL, ik noem maar wat) maar op verschillende koerspunten, afhankelijk van wanneer je de deelorder opent. Zo kun je tussentijds winsten pakken als de koers in de goede richting blijft gaan en is je verlies bovendien beperkt(er) als het de verkeerde kant op gaat.

"All right. This one time I'll let you ask me about my affairs."

Please Log in or Create an account to join the conversation.

Moderators: JelleRepresentative
Time to create page: 0.178 seconds

 

Forexinfo.nl is een informatie site en accepteert geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot acties ondernomen op basis van die informatie. We stellen ons ten doel om bij te dragen aan uw kennis over forex in het algemeen en over forex brokers en forex trading in het bijzonder. Handelen via een goede forex broker is natuurlijk geen garantie voor succes, maar zorgt wel voor kwalitatief hoogwaardige support, iets dat voor iedere forex trader belangrijk is.

© 2008-2019, All Rights Reserved

Forexinfo.nl