Topic-icon De monkey test

  • Marcel-van-Vliet
  • Marcel-van-Vliet's Avatar Topic Author
  • Offline
  • Senior Padawan
  • Senior Padawan
More
1 year 11 months ago #11402 by Marcel-van-Vliet
De monkey test was created by Marcel-van-Vliet
Iedere trader heeft wel een gehoord van het experiment met Jacko de beursgorilla. Jacko is een gorilla die sinds 2010 gehouden wordt in Artis in Amsterdam die bekend is geworden doordat hij al vanaf 2000 zowel de AEX als een panel van professionele beursanalisten heeft verslagen met een experimentele aandelen portefeuille.

De willekeurigheid (randomness) van Jacko in dit experiment is voor de Amerikaans trader Kevin Davey aanleiding geweest voor de ontwikkeling van een eenvoudige test om de effectiviteit van een entry, of exit te meten.



Davey, bekend van zijn bestseller ‘Building Winning Algorithmic Trading Systems’uit 2014 en de vele prijzen die hij met zijn algoritmische systemen heeft gewonnen, neemt de willekeurigheid voor zijn test als uitgangspunt.

Een willekeurige prijs, bijvoorbeeld als gevolg van een favoriete setup, wordt genoteerd in een spreadsheet. Voor de exit wordt er in een testomgeving willekeurig uitgestapt na een x aantal candles. Door dit een x aantal keren op de sluit van verschillende aantallen candles te herhalen wordt er data opgebouwd.

Zelf heb ik de simpele test uitgevoerd met een break-out en een pinbar setup en de sluit van vijfentwintig candles. Als er voldoende data is verzameld worden de exit prijzen bij elkaar opgeteld en gedeeld door de entry prijs. De uitkomst kan worden geïnterpreteerd als de effectiviteit van de entry, waarbij natuurlijk geldt dat hoe hoger het getal, hoe effectiever de entry van een bepaalde setup. Blijkt nu uit een aantal tests dat een bepaalde setup constant laag scoort, dan is de setup niet de moeite waard, of is de manier waarop de trader de setup uitvoert voor verbetering vatbaar. Ook kan er met de opgedane kennis in het vervolg een onderbouwde keuze worden gemaakt als er meerdere verschillende setups zich tegelijkertijd voordoen door te kiezen voor de meest effectieve setup.

Net zo als met het verschil in long en short, geldt voor de berekening van de effectiviteit van een exit dat de hierboven uitgelegde manier andersom moet worden uitgevoerd. In dit geval is dus de exit prijs de waarde waardoor er verschillende (fictieve) entries van een setup gedeeld moeten worden.

Wil je precies weten hoe mijn persoonlijke strategie en die van 49 andere bekende en minder bekende traders in elkaar zit, lees dan mijn nieuwe boek 50 HANDELSSTRATEGIEËN en volg mij op twitter .
Attachments:

Please Log in or Create an account to join the conversation.

Moderators: JelleRepresentative
Time to create page: 0.762 seconds

 

Forexinfo.nl is een informatie site en accepteert geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot acties ondernomen op basis van die informatie. We stellen ons ten doel om bij te dragen aan uw kennis over forex in het algemeen en over forex brokers en forex trading in het bijzonder. Handelen via een goede forex broker is natuurlijk geen garantie voor succes, maar zorgt wel voor kwalitatief hoogwaardige support, iets dat voor iedere forex trader belangrijk is.

© 2008-2019, All Rights Reserved

Forexinfo.nl