Topic-icon Triangle Trading

  • SemperAugustus
  • SemperAugustus's Avatar Topic Author
  • Offline
  • Jedi Master of Forex
  • Jedi Master of Forex
  • Trading met verstand
More
5 years 9 months ago #7326 by SemperAugustus
Triangle Trading was created by SemperAugustus
Naast mijn dagelijkse semi-robot handel, heb ik in testmodus een robot draaien, die op basis van drie paren drie trades opent. Het volume van elke trade staat in verhouding tot de pip-value.

Aanvankelijk dacht ik: dit is een risicoloze vorm van arbitrage, en feitelijk klopt dat ook wel, maar de winsten zijn te laag naar verhouding en de swap-kosten zijn te hoog. En af en toe blijft er een driehoekje hangen, dat uit het lood slaat en de winst ietwat drukt.

Ik denk dat ik een denk- of rekenfout maak, maar kom er in m'n uppie niet uit. Volgens mij zit hier een risicoloze robot in die weliswaar niet veel, maar wel consistent geld kan verdienen.

Het principe is als volgt:

De top van de piramide wordt gevormd door een kleinere munt (NZD bijvoorbeeld). De basis bestaat uit EUR en USD - zou ook ander paar kunnen zijn. Het systeem gaat uit van het feit dat als ik 1 EUR omruil in USD, die omruil in NZD en die omruil in EUR, ik (afgezien van de kosten) weer 1 EUR moet hebben. De koersfouten zouden te scalperen zijn.

Een indicator meet voor me hoe groot de afwijking in de koers tussen EUR-NZD en USD-NZD is. Is de afwijking groot, dan worden drie trades geopend met deze drie valuta. Zodra hierop een kleine winst wordt behaald, worden ze alle drie meteen gesloten.

Op zich werkt het goed, maar soms slaat de koers van zo'n drietal uit het lood en staan ze gezamenlijk en vaak zelfs zelfs alle drie op verlies. Als ik lang genoeg wacht, is dit weer vrijwel voorbij, maar dat kan enkele dagen duren met als gevolg oplopende swap-kosten.

Vraag: wie heeft zin om hierover mee te denken en te bouwen? Ik denk dat ik een denk- of rekenfout maak, maar zie deze niet.

Blogt dagelijks op Forexninja.nl

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
5 years 9 months ago #7362 by Power
Replied by Power on topic Triangle Trading
Naar mijn mening heb je altijd een risico met traden.
Zelfs met een automatische handelaar.

Als ik het zo hoor pak je kleine winsten en gaat dit het meeste van de tijd goed?
Maar daar in tegen doet de koers soms iets wat je niet verwacht.
Dan is dus de vraag waar zet jij je stop loss neer? (als je deze hebt staan?)
Te strak krijg je vaak verliezen en te ruim heb je vaak te grote verliezen.
Maar als je hem niet hebt, heb je weer last van swap kosten.

Dus persoonlijk lijkt het me zeer moeilijk om hiervoor een autotrader te maken.
Omdat je veel kleine winsten pakt.
Maar 1 keer een groot verlies en dan is misschien al je winst wel weg?

Naar mijn idee zou je misschien beter kunnen kijken naar een autotrader die maar 1 of 2 trades op een dag doet. En dan ervoor zorgt dat je winst 3x groter is dan je verlies.
Dus 1 winnende trade zal dan 3 verliezende trades dekken.
Betekend een systeem van 75winst / 25verlies %.


Ik zou geen idee hebben hoe je een scalping autotrader goed moet maken.
Je grootste risico in deze trader is de verliezende trades.(want die heb je altijd)

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
5 years 7 months ago #7492 by Dutchie
Replied by Dutchie on topic Triangle Trading
Het moge inmiddels algemeen bekend zijn dat trading robots op de langere termijn nooit winstgevend zijn...

Ik handel inmiddels meer dan 5 jaar op de Forex, waarvan sinds een half jaar zeer winstgevend. Ik heb er als rookie trader zeker een aantal geprobeerd! ;-)

Please Log in or Create an account to join the conversation.

  • SemperAugustus
  • SemperAugustus's Avatar Topic Author
  • Offline
  • Jedi Master of Forex
  • Jedi Master of Forex
  • Trading met verstand
More
5 years 7 months ago #7493 by SemperAugustus
Replied by SemperAugustus on topic Triangle Trading
De kwestie is niet of men wel of niet gelooft in robots.

De vraag is of er hier mensen met voldoende kennis van arbitrage zijn, die mee willen denken met mijn model-in-wording. Het systeem werkt al en levert geld op, maar er zit een rekenfout in, een wiskundefout of een denkfout, die de winst af en toe drukt.

Blogt dagelijks op Forexninja.nl

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
5 years 7 months ago #7495 by Maartensterk
Replied by Maartensterk on topic Triangle Trading
Wat Dutchie probeert te zeggen ben ik het mee eens. Robots en EA zijn op lange termijn nooit winstgevend. De markt is nooit het zelfde en aan robot is het stukje instinct niet toe te voegen. Het lijkt mij dan ook zonde van de tijd om aan robots en EA aandacht te besteden... Ook al is het misschien op dit moment winstgevend.

Wat betreft je vraag om toch een beetje ontopic te blijven kan ik je niet helpen ik heb daar geen verstand van. Sorry :dry:

Price action day trading

Please Log in or Create an account to join the conversation.

  • SemperAugustus
  • SemperAugustus's Avatar Topic Author
  • Offline
  • Jedi Master of Forex
  • Jedi Master of Forex
  • Trading met verstand
More
5 years 7 months ago #7496 by SemperAugustus
Replied by SemperAugustus on topic Triangle Trading
Laat me dan maar uitleggen wat deze methode (het is geen strategie) doet en waarop deze gebaseerd is, want dat robots voor strategieën niet werken, is geen punt van discussie.

Dit is dus geen strategie, maar een handelsmethode. Het gaat niet over koersen voorspellen, maar over koersfouten opvangen.

Stel, ik ga naar de bank met 1 Euro en vraag om deze te wisselen in US Dollars. De bankier geeft me vervolgens (even kosten e.d. vergeten) 1.37 USD.

Vervolgens vraag ik de man: Kun je ook USD 1.37 omwisselen in Yen? Ik krijg 140 Yen van hem terug.

"Ach" zeg ik dan. "Nu ik er toch ben, ik heb nog 140 Yen in mijn broekzak, mag ik die wisselen in Euro's?" En ik krijg 1,10 Euro terug.

En zo heb ik 10 cent winst gemaakt, door koersfouten. Het had ook 0,90 Euro kunnen zijn en dan had ik het rondje andersom moeten doen. Dit soort fouten zijn er altijd en worden meestal binnen enkele minuten tot kwartieren weer vereffend om vervolgens meteen weer te ontstaan.

Handelen op dit soort fouten noemt men arbitrage en is in principe risicoloos. Het is wel de meest extreme vorm van scalperen, want de verschillen zijn klein.

Ik heb een indicator gebouwd die op twee sterk correlerende valuta met een kleinere derde munt "in de punt" fouten uitrekent en in kaart brengt. Is de fout op een uiterste grens belandt, dan zou je in driehoek van drie paren posities kunnen innemen in de juiste verhoudingen. Een robot doet op basis daarvan het handelen en dat werkt.

Dit is dus niet zozeer een strategie op koerswisselingen, maar meer een systeem om te profiteren van synchronisatiefouten die in de handel altijd aanwezig zijn. Elke tien minuten kun je ongeveer zo'n driehoekje opzetten en meestal geeft deze binnen een uur resultaat. Altijd winst, want op verlies sluit-ie niet.

Wat gaat er fout? Ik rommel nog met de juiste mengverhoudingen, waardoor soms koersen zodanig veranderen dat het hele driehoekje uit het lood slaat. Meestal is dat na een of twee dagen weer opgelost, maar dan verdampt de winst door swap-kosten.

Kortom: het is een reken- en denkprobleem. De methode op zichzelf is rock solid en wordt breed toegepast.

Blogt dagelijks op Forexninja.nl

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
5 years 7 months ago #7497 by Maartensterk
Replied by Maartensterk on topic Triangle Trading
Het kan aan mij liggen, maar ik snap er niet veel van. Want bij een broker handel je toch altijd in valuta paren? dus hoe kan je van die 1,37 dollar uit jou voorbeeld dan opeens daarme de Yen kopen? Als je de positie met de eur/usd sluit, dan heb je weer je eigen valuta soort op je rekening. Daarmee zou je dan weer de usd/jpy kopen?

Het is een beetje een vaag verhaal en ik vraag me af of je niet beter je tijd in een ''normalere'' strategie kan stoppen. Ik denk ook dat dit op langer termijn niet winstgevend is. Het zelfde als die cary trade methode. Klinkt in theorie allemaal heel mooi, maar als er 1 keer een verkeerde koers beweging is verdampt al je winst weer.

Price action day trading

Please Log in or Create an account to join the conversation.

  • SemperAugustus
  • SemperAugustus's Avatar Topic Author
  • Offline
  • Jedi Master of Forex
  • Jedi Master of Forex
  • Trading met verstand
More
5 years 7 months ago #7499 by SemperAugustus
Replied by SemperAugustus on topic Triangle Trading
Pak maar eens de koersen van EURUSD, USDJPY en EURJPY. Zet de rekenmachine aan het werk en je ziet dat je niet op 0 uitkomt. Handelen op zo'n koersfout heet arbitrage.

EURUSD 1,37404
EURJPY 140,622
USDJPY 102,345

USD/EUR * JPY/USD = JPY/EUR
1,37404 * 102,345 = 140,626

en dat scheelt 4 punten op de EURJPY. Laat je deze berekening vaker los, dan zie je vanzelf de bandbreedte van de schommelingen. Op het ene uiterste open je 3 posities in de juiste volumeverhouding en in de juiste richting. Op het andere uiterste sluit je de posities met winst. Dat wil dus niet zeggen dat elk paar op winst wordt gesloten, maar het totaal wel.

EURJPY en USDJPY zet je dan op in tegengestelde richting. EURUSD moet de combinatie in balans houden.

Google maar eens op arbitrage in index futures.

Wellicht begrijp je dan beter waar het over gaat. Er zijn heel wat handelshuizen die hier hun geld mee verdienen. Het risico is nihil omdat je beide kanten op handelt en dus altijd ergens weer op 0 terug komt.

Ook in forex kan dit, maar doordat je altijd in paren handelt is het rekenkundig wat complexer.

Mijn vraag is dus niet of je de methode ziet zitten, mijn vraag is of er iemand kan helpen met mijn rekenprobleem.

Blogt dagelijks op Forexninja.nl

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
4 years 9 months ago #8530 by trader01
Replied by trader01 on topic Triangle Trading
wat voor strategie gebruik je als ik vragen mag dutchie? :)

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
4 years 9 months ago #8531 by Tokkes
Replied by Tokkes on topic Triangle Trading
SemperAugustus schrijft:

Pak maar eens de koersen van EURUSD, USDJPY en EURJPY. Zet de rekenmachine aan het werk en je ziet dat je niet op 0 uitkomt. Handelen op zo'n koersfout heet arbitrage.

EURUSD 1,37404
EURJPY 140,622
USDJPY 102,345

USD/EUR * JPY/USD = JPY/EUR
1,37404 * 102,345 = 140,626

en dat scheelt 4 punten op de EURJPY. Laat je deze berekening vaker los, dan zie je vanzelf de bandbreedte van de schommelingen. Op het ene uiterste open je 3 posities in de juiste volumeverhouding en in de juiste richting. Op het andere uiterste sluit je de posities met winst. Dat wil dus niet zeggen dat elk paar op winst wordt gesloten, maar het totaal wel.

EURJPY en USDJPY zet je dan op in tegengestelde richting. EURUSD moet de combinatie in balans houden.

Google maar eens op arbitrage in index futures.

Wellicht begrijp je dan beter waar het over gaat. Er zijn heel wat handelshuizen die hier hun geld mee verdienen. Het risico is nihil omdat je beide kanten op handelt en dus altijd ergens weer op 0 terug komt.

Ook in forex kan dit, maar doordat je altijd in paren handelt is het rekenkundig wat complexer.

Mijn vraag is dus niet of je de methode ziet zitten, mijn vraag is of er iemand kan helpen met mijn rekenprobleem.


Problemen in deze lijken me:
- je moet rekening houden met bied- en laatkoers (en commissie) om het rondje rond te maken
- je hebt bij je orders maar 2 cijfers na de komma van lots, als je 1 lot EURUSD koopt, kan je dus nooit 1,37404 lots USDJPY kopen om die dan te sluiten met verkoop van 1 lot EURJPY?
- slippage

Een gemiste trade is geen ramp. De trades die je wel doet, doen er toe!

Please Log in or Create an account to join the conversation.

  • SemperAugustus
  • SemperAugustus's Avatar Topic Author
  • Offline
  • Jedi Master of Forex
  • Jedi Master of Forex
  • Trading met verstand
More
4 years 9 months ago #8535 by SemperAugustus
Replied by SemperAugustus on topic Triangle Trading
Dank voor je reactie. Dit draadje is al wat ouder. Robot heeft een tijdje gedraaid en leverde risicoloos winst op. Maar... (altijd weer die maar) dit ging met zo weinig marge, dat het niet rendabel was in vergelijking met gewoon handelen. Wel iets meer profit per maand dan een bank per jaar aan rente betaalt, maar dat blijft ver onder de maat.

Het experiment was echter bijzonder leuk. Vooral de visuele versie. Deze robot had iets weg van een Wankel-motor, waarbij in één segment van de wiebelende driehoek posities werden ingenomen en in een ander segment posities werden gesloten.

Met trading of technische analyse had het weinig te maken.

Blogt dagelijks op Forexninja.nl

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
3 years 10 months ago #9589 by Kalika call
Replied by Kalika call on topic Triangle Trading
HOI Semper . Komplete acracadabra voor mij .

Is dit door je zelf bedacht of is dit een bestaande methode .

Ik kan je heelaas niet helpen met dit vraagstuk . Ik wou dat ik het kon . Des al niet te min lees ik je blog met volle intresse .
Gr Kalinka call

Please Log in or Create an account to join the conversation.

Moderators: JelleRepresentative
Time to create page: 0.211 seconds

 

Forexinfo.nl is een informatie site en accepteert geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot acties ondernomen op basis van die informatie. We stellen ons ten doel om bij te dragen aan uw kennis over forex in het algemeen en over forex brokers en forex trading in het bijzonder. Handelen via een goede forex broker is natuurlijk geen garantie voor succes, maar zorgt wel voor kwalitatief hoogwaardige support, iets dat voor iedere forex trader belangrijk is.

© 2008-2019, All Rights Reserved

Forexinfo.nl