13 MOVING AVERAGES

moving-averages


Moving Averages worden veel gebruikt bij technische analyse van de Forex. Veel traders op de online valuta markt gebruiken deze technische indicator ook als onderdeel van hun forex strategie, omdat Moving Averages eenvoudige, maar heldere forex informatie geeft.

De aankomende artikelen behandelen we de meest bekende van de vele, vele technical indicators die worden gebruikt om de bewegingen in de forex markt te voorspellen. SMA, EMA, Bollinger Bands, Stochastics, RSI, MACD, CCI en Fibonacci levels komen langs in relatieve vogelvlucht. Deze lijst is dus zeker niet uitputtend en geen enkele indicator is zaligmakend.

Het doel van deze artikelen is om een idee te geven van het soort tools dat zoal voorhanden is om het voorspellen van prijsacties nauwkeuriger te maken. Verdere zelfstudie is zeker noodzakelijk als je deze tools met succes wilt leren gebruiken. Behalve noodzakelijk is het overigens ook zeer waardevol, omdat je succes in trading dramatisch toe zal nemen als je de belangrijkste technical indicators goed begrijpt.


Moving Averages (gebruikt door trend traders)

De meest eenvoudige manier om een prijsniveau te benoemen is door te kijken naar de relatieve waarde ervan in vergelijking met andere (eerdere) prijsniveaus. Dit kan dmv het berekenen van de Simple Moving Average ofwel SMA.

De SMA is de weergave van de som van de sluitingsprijzen van een verhandeld goed (bij Forex gaat het dan om valuta paren), gedeeld door het aantal sluitingsprijzen. Voor een 10-period SMA tel je dus de sluitingsprijzen van 10 periodes bij elkaar op en deel je de uitkomst vervolgens door 10. Voor iedere nieuwe sluitingsprijs die je toevoegt laat je vervolgens de oudste eruit.

Het nadeel van de SMA is dat de "Lag " (achterlopen op de realiteit van het moment) groot is -het neemt immers prijsbewegingen mee van behoorlijk wat periodes geleden- maar het geeft wel vrij aardig de consensus van de markt weer. Je krijgt dus een idee over waar het huidig prijsniveau staat ten opzichte van de trend.

Liggen de prijzen boven de SMA dan is er sprake van een uptrend, liggen ze er onder dan is er sprake van een downtrend. Simpel, maar desalniettemin bruikbaar.


SMA derivate indicators, methodes

Belangrijker is echter dat er een aantal nauwkeuriger indicators en methodes gebaseerd zijn op het idee van de SMA.  

zelf op de forex handelen

De Exponential Moving Average (EMA) werkt als de SMA, maar geeft groter gewicht aan een periode naarmate hij recenter is. Het idee hierachter is logisch: hoe recenter de prijsbeweging, hoe relevanter hij is voor de toekomst. Een voorbeeld van EMA berekening is het vermenigvuldingen van het meest recente prijsniveau (bijv periode 10) met 10, periode 9 met 9 etc. De EMA reageert hierdoor uiteraard sneller op recente prijsveranderingen dan de SMA, maar de kans op foutmarge wordt ook groter, omdat het de vroegere periodes (vrijwel) uitsluit van meting. De verschillen tussen de SMA en de EMA worden (logischerwijs) groter naarmate de gemeten periode groter is (bijv 20, 40, 65).

 

3 SMA filter

Wanneer de prijsactie binnen een kleine bandbreedte heen en weer beweegt (oscillating) wordt de foutmarge die Moving Averages afgeven flink groter. Moving Averages lopen immers per definitie achter de feiten aan (zoals overigens uiteindelijk alle technical indicators) en wanneer prijzen steeds op en neer gaan kan een Moving Average geen goede voorspelling doen over wat er komen gaat.

Veel traders gebruiken daarom 'filters' van verschillende Moving Averages en letten vervolgens op situaties waarin deze verschillende Moving Averages elkaar kruisen (Moving Average crossover systems).

Traders kijken vervolgens naar momenten waarop een short-term moving average een longer-term moving average kruist. Doorkruist de short-term moving average de longer-term average van bovenaf, dan wordt er een koop signaal gegeneerd, terwijl kruising van onderaf een verkoop signaal is. Ook dit is echter een signaal achteraf, waardoor daadwerkelijk kopen/verkopen op deze crossovers vaak niet de juiste tactiek is.


retracement moves

De reden hiervoor is dat de daadwerkelijke doorkruising normaal gesproken pas plaats vindt na een flinke up- of downswing. Vaak wordt zo'n swing gevolgd door een zgn. retracement move waarbij een deel van de beweging dus weer teniet wordt gedaan. Dit komt doordat traders met op dat moment winstgevende posities veelal hun winsten nemen, terwijl anderen proberen in te stappen op de top/down van de move, waardoor ze de prijzen dus de andere kant op drijven.

Als je dus op dat moment instapt (long bij doorkruising van boven, short bij doorkruising van onder) koop je vaak de top en verkoop je de bodem.


Wat heb je er dan aan?

De waarde van dit soort Moving Average filters is veel meer gelegen in het kunnen beoordelen van de trend waarin de prijsactie zich bevind. Als de short-term moving average boven de longer-term moving average ligt is de prijs actie in een uptrend, en vice versa. De cross-over duidt vervolgens op  een trend breuk.

Een bekend filter is de 3 SMA filter. Het gaat dan om 3 SMA's met verschillende periodes. Een veel gebruikte is bijvoorbeeld met periodes van 3, 20 en 65. Ligt de korte SMA boven de middellange die weer boven de lange SMA ligt dan zijn prijzen in een duidelijke uptrend. Simpel vertaald: over een lange periode is de prijs X, over een kortere periode is hij X+1 en over een nog kortere periode is hij X+2; hoe recenter hoe hoger dus.

De 3 SMA filter laat de trend dus zien, maar kan niet vertellen of de trend doorzet. Toch is dit een belangrijke tool voor de op trendbewegingen georienteerde trader (in vergelijking met de range georienteeerde trader, die meer geintereseerd is in 'heen en weer' bewegingen). De tool is vooral handig doordat hij de trader laat zien wanneer hij beter niet in kan stappen. Liggen de SMA's erg dicht bij elkaar, of liggen ze niet in lijn met elkaar (kort boven middellang, boven lang) dan weet de trend trader dat het niet het juiste moment is om in te stappen, omdat er immers geen sprake is van een trend, laat staan welke kant hij op gaat.


Tight to Wide 3 SMA Trade

Een uitzondering op het niet kunnen gebruiken van het 3 SMA filter voor het instappen in een trade (alleen voor inschatten in wat voor markt de prijs zich bevind; uptrend, downtrend, range) is wanneer de 3 SMA's dicht bij elkaar liggen en vervolgens uit elkaar beginnen te lopen in de juiste alignment (kort boven middellang, middellang boven lang bij uptrend, en vice versa voor downtrend).

De belangrijkste reden hiervoor is dat instappen op dit punt heel weinig risico met zich mee brengt maar potentieel wel heel veel kan opleveren. Waarom is het zo weinig riskant? Omdat tussen het moment van doorkruising van de short-term moving average met de longer-term moving average en de werkelijke situatie weinig ruimte in prijsbeweging zit. Er is dus veel minder kans op retracement en als die er al is is hij veel kleiner.

Het argument om niet in te stappen op het doorkruisingspunt was nu juist omdat de doorkruising achteraf aangeeft waar de grote swing plaats vond, met het gevaar dat op het moment van instappen de retracement in zet. Als de SMA's echter dicht bij elkaar liggen en dan beginnen uit te waaieren is er weinig te vrezen voor retracement. Het signaal wat nu gecreeerd wordt - bij uptrend: op kort termijn liggen de prijzen hoger dan op de middellange termijn, die weer hoger liggen dan op de lange termijn- is een goed moment om in te stappen. Je kunt nu relatieve tight stops instellen, waarmee je uitstapt op het moment dat de lijnen alweer bij elkaar zouden komen.

 


 

 

 

Forexinfo.nl is een informatie site en accepteert geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot acties ondernomen op basis van die informatie. We stellen ons ten doel om bij te dragen aan uw kennis over forex in het algemeen en over forex brokers en forex trading in het bijzonder. Handelen via een goede forex broker is natuurlijk geen garantie voor succes, maar zorgt wel voor kwalitatief hoogwaardige support, iets dat voor iedere forex trader belangrijk is.

© 2008-2018, All Rights Reserved

Forexinfo.nl