Volg Forexinfo online

twitterbuttonyoutubebuttonrssbutton


26 SYSTEEM EVALUATIE

spyglasspic

 

 

Een winstgevend trading systeem is meer dan een goede forex strategie. Succesvolle trading systemen besteden ook aandacht aan de psychologische kant van het traden en evaluatie.

 

Ook al werkt je trading systeem nog zo goed, het kan altijd beter. Bovendien zal het vaker -zeker in het begin- juist niet optimaal functioneren. Systeem Evaluatie kan dan zorgen voor de belangrijkste kritische blik.

Als  het goed is ben je inmiddels begonnen met het ontwikkelen van een voor jou op maat gesneden Forex Trading Systeem, of ga je dat binnenkort doen. Een trading systeem dat rekening houdt met je voorkeuren, overtuigingen, sterktes en zwaktes, en gebaseerd is op een of meerdere solide Set-Ups, een doordachte exit strategy en bankroll beschermende position sizing.

Het ontwerpen van je eigen Trading Systeem is echter een voortdurend proces; het is net als met de Sacrada  Familia, steeds mooier maar nooit af. Markten veranderen en jij ook. Niet alleen leer je steeds meer, je zult misschien ook nieuwe markten willen verkennen, of nieuwe strategieen. Het blijvend evalueren van je Trading Systeem is de enige manier om te testen of de nieuwe tactieken en strategieen ook daadwerkelijk bijdragen aan je succes als trader. Alleen kijken naar je bankroll is niet genoeg, omdat je daarmee niet kunt achterhalen wat wel werkt en wat niet; alleen het totale resultaat.

 

Welke cijfers heb je nodig

 

zelf op de forex handelen

 

EVP

Monthly Opportunity

Monthly EVP

Bankroll Growth/decline

Total percentage winning trades

EVP

De belangrijkste informatie die je uit je Trading System kan halen is hoe het gemiddeld presteerd per trade. En hoe meer trades je hebt gedaan, hoe accurater deze meting wordt.

Naarmate je langer actief bent zul je waarschijnlijk verschillende soorten trades doen. Range-trading naast trend-trading, niet meer alleen de majors (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD) maar wellicht ook een aantal crosses, zoals de GBP/EUR en de EUR/JPY. Het meten van de gemiddelde prestatie per trade van deze verschillende soorten trades kan je waardevolle informatie verschaffen. Wellicht kom je erachter dat je over langere tijd (veel) beter presteert in de crosses dan in de majors, iets wat maar moeilijk te zien is als je ze door elkaar trade en nooit evalueert.

EVP staat voor de expected value uitgedrukt in position size. We hebben hier in het artikel over position sizing al aandacht aan besteedt.

Om even te recappen: op basis van het totale percentage winnende trades bepaal je je position size in een specifieke markt. De position size is het percentage van je totale bankroll dat je maximaal riskeert per trade. Beginners raden we aan om uit te gaan van een position size per trade van 2,5%. Dus heb je een bankroll van $1000 en ben je een beginner, dan is je position size per trade $25.

Je Expected Value is de totale opbrengst gedeeld door het totale aantal trades. Heb je $200 verdiend over 20 trades dan is je Expected Value $10.

Je EVP is de Expected Value uitgedrukt in je position size, in dit geval 0,40 ($10/$25). Dat betekent dat je voor iedere $25 die je riskeert je gemiddeld 0,40P winst maakt.

Er zijn ook andere manieren om inzicht te krijgen in je gemiddelde opbrengst, maar wij vinden de EVP het makkelijkst werken; er is weinig rekenkundig inzicht voor nodig, terwijl je snel en eenvoudig een 'feeling' krijgt van de waarde van het getal, omdat je -als het goed is- veel werkt met de position size.


Monthly Opportunity & Monthly EVP

Het is natuurlijk prachtig als je voor een bepaalde Set-Up een EVP scoort van 1,5 maar als die Set-Up maar het is wel belangrijk om te weten hoe vaak die Set-Up langs komt. Liever een Set-Up die iedere week 20 trades levert en 0,15 oplevert (dus voor een Monthly EVP van 12) dan een Set-Up van 1,5 die maar eens per week langs komt (Montly EVP = 6).

Het handige aan dit cijfer van Monthly Opportunity is dat je in combinatie met dat van de EVP een totaal plaatje kunt creeeren van het belang van een specifieke Set-Up.


Voorbeeld

Set-Up 1:

Range-trading Crosses GBP/EUR, EUR/JPY en EUR/CHF.

EVP 0,30 (getest over 300 trades, dus redelijk accuraat)


Set-Up 2:

EUR/USD break out trading op basis van macro-economisch nieuws.

EVP 0,8 (getest over 120 trades)


Het blijkt dus dat de EUR/USD break out veel meer oplevert per gedane trade. Bij het bekijken van de monthly opportunity blijkt echter dat Set-Up 1 een Monthly EVP van 48 oplevert, terwijl Set-Up 2 niet verder komt dan een Monthly EVP van 28. Er is dus (veel) meer monthly opportunity voor Set-Up 1 dan Set-Up 2.

Dit kan verschillende oorzaken hebben. Misschien besteedt je veel meer tijd aan het zoeken naar Set-Up 1 situaties, of misschien ga je er wat losser mee om (sneller positie openen). Gegeven de oorzaken kun je er wellicht je voordeel mee doen. Misschien kun je nog wel veel meer Set-Up 1 situaties vinden, terwijl je eerder het gevoel had dat je er eigenlijk maar magertjes aan verdiende, omdat de winst per trade een beetje klein voelde. Of misschien heb je een goed gevoel voor koersbewegingen naar aanleiding van macro economisch news, waardoor je besluit om niet alleen EUR/USD break outs op basis van fundamentals te traden, maar ook de GBP/USD erbij gaat betrekken.

In ieder geval kan het Monthly EVP je veel leren over je Trading System, zeker als daarin verschillende soorten Set-Ups om aandacht/tijd concurreren.


Bankroll growth/decline

Dit is een minder belangrijk cijfer, omdat het je informatie geeft over iets dat je eigenlijk al weet, namelijk je saldo. Veel traders vinden het echter prettig om een solid figure bij te houden mbt hun trading prestaties.

Het beste kun je je Bankroll growth/decline per maand bij houden. In een grafiek kun je vervolgens weergeven hoe over een langere periode het gemiddelde verloop is. Print de grafiek na het eerste jaar op een A4tje uit en hang hem op een muur die minstens 5 meter van je bureau stoel verwijdert is. Ga vervolgens weer op je bureau stoel zitten en kijk of je een opgaande trend in je grafiek kunt ontwaren. Zo ja, dan zit je op de goede weg. :)


Percentage total winning trades

Dit cijfer is vooral van belang om een inschatting te kunnen doen over je optimale position size.

Als je je het tabelletje uit het artikel over position sizing herinnert:


75% winning trades = 7,5% position size

50% winning trades = 5% position size

25% winning trades = 2,5% position size


Het gaat hier om maxima. De position size is dus steeds maximaal 1/10 van het totale percentage winning trades.


Wat moet je evalueren en hoe vaak

Het is belangrijk om jeTrading Systeem zowel als geheel te evalueren als op de verschillende onderdelen. Het beste is het om dit eens per maand te doen.

Het geheel

Wat betreft het geheel kun je kijken naar percentage winning trades, Monthly EVP en bankroll growth/decline. Dit geeft je algemene informatie over hoe je systeem het die maand heeft gedaan.

De delen

Het evalueren van de individuele onderdelen van je Trading Systeem is minstens zo belangrijk (zo niet belangrijker) omdat dat je veel specifiekere informatie geeft, wat je kan helpen je Trading System (verder) te optimaliseren.

Eens per maand de zelf-analyse opnieuw doorlopen is wat te veel van het goede, maar het is wel slim om -zeker in het begin-  de door jezelf naar voren gehaalde sterke en zwakke punten af te gaan en te beoordelen hoe je daar mee om bent gegaan. Zeker voor short-term traders bestaat het risico dat tientallen procenten van de winst weglekken door een paar momenten van zwakte of het niet voldoende concentreren op het soort trades waar de sterke punten het best te gebruiken zijn.

Het maandelijks evalueren van je Set-Ups is wel een must. Welke werkten het beste en waarom, en welke presteerden het minst. Je kunt hiervoor de monthly EVP's voor de verschillende Set-Ups gebruiken. Ook je Exit Strategy en position sizing zijn het zeker waard om iedere maand te analyseren. Je leert steeds bij, dus het is goed mogelijk -zelfs waarschijnlijk- dat dit soort analyses leiden tot aanpassingen.


Trading Log

De betere platforms houden automatisch een Trading Log voor je bij. Op Etoro bijvoorbeeld kun je precies zien welke trade je wanneer hebt geopend -pair, long/short, grootte positie- en wat het resultaat was.

Toch is het slim om zelf ook een trading log aan te leggen. Onze eigen ervaring is dat dit je bewuster maakt van de reden van het openen van een positie. Bovendien geeft het je de mogelijkheid om iets meer informatie te noteren, bijvoorbeeld onder wat voor Set-Up de positie valt en wat de specifieke trigger was die de Set-Up valide maakte.


Voorbeeld van een Trading Log:

LONG EUR/USD 1,4755

Stop/loss: 1,4738 (swing low for intra-day range is 1,4742)

Primary Target: 1,4780 (weak resistance point)

Secundary Target: 1,4810 (strong resistance point)

Reason: Range Bound with possible upside break out.

Result: ...........


Dit is maar een mogelijke manier van noteren, misschien wil je zelf liever wat uitgebreidere informatie weergeven, het is maar om te laten zien dat dit soort Trading Log je meer informatie geeft dan het soort logs dat automatisch wordt bijgehouden door de trading platforms.



 

 

 

Disclaimer: Forexinfo.nl is een informatie site en accepteert geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot acties ondernomen op basis van die informatie. We stellen ons ten doel om bij te dragen aan uw kennis over forex in het algemeen en over forex brokers en forex trading in het bijzonder. Handelen via een goede forex broker is natuurlijk geen garantie voor succes, maar zorgt wel voor kwalitatief hoogwaardige support, iets dat voor iedere forex trader belangrijk is.

© 2008-2018, All Rights Reserved

Forexinfo.nl